正逆价差?
什么是价差?
价差=期货价格-现货(大盘)价格
正值=正价差
负值=逆价差
经过我非专业性(无聊)的统计
以今日期指收盘价-现货收盘价,来统计隔日的收盘涨跌分佈(期指)情形如下
今日收盘为正价差时,隔日的涨跌加总为-15185点
其中隔日上涨的天数为603,隔日下跌的天数为710
今日收盘为逆价差时,隔日的涨跌加总为15061点
其中隔日上涨的天数为866,隔日下跌的天数为687
小结:当正价差时,长期来看是为下跌趋势,逆价差时,长期来看为上涨趋势 (查了一下似乎跟网上一些文章的解读不同 正=涨,逆=跌)
且隔日涨跌的天数(或称胜率都在55%)
而其中正逆价差异常大时(-150 +150 up)明显的特性大概是
会呈反方向走(幅度都有五十到百点)
逆价差-150以上 短线上(三天内)随时会下跌
正价差150以上 短线上(三天内)随时会上涨
既然
正价差隔日的涨跌加总为-15185点
逆价差隔日的涨跌加总为15061点
是否能依据这个来作期货的操作?我想没这么单纯
因为期货还有风险控管等因素…..
但能不能拿来当作股票的操作依据?似乎是可以研究探讨的
DATE: 2010-07-10 - 23:41 - 11:41 下午 栏目：股票入门知识. 185 阅读